📖 Термины этого урока — простыми словами
Calmar Ratio — отношение годовой доходности к максимальной просадке. Calmar 2.0 = бот зарабатывает в 2 раза больше чем его худшая просадка. Чем выше — тем лучше соотношение риск/награда.
Position size (размер позиции) — какой процент от депозита идёт в одну сделку. 5% от $500 = $25 на позицию. Увеличение размера позиции = масштабирование.
Статистическая значимость — минимальное количество сделок при котором результаты отражают реальность а не случайность. 30 сделок — минимум. 50–100 — уверенная база.
Масштабирование ступеньками — увеличение капитала не сразу (x5), а постепенно: +25% → наблюдать → ещё +25% → наблюдать. Каждый шаг подтверждается данными.
❌ Неправильно
- Закинул ещё $500 после двух хороших дней
- Удвоил размер позиции "чтобы отбить убыток"
- Масштабировал до 10 монет без проверки новых сигналов
✅ Правильно
- 30+ сделок в плюсе, Calmar > 2 — только тогда
- Увеличиваешь на 25% и даёшь 2 недели наблюдения
- Каждый шаг масштабирования подтверждает предыдущий
Правило 30 сделок
Первый вопрос перед масштабированием: сколько у тебя сделок? Если меньше 30 — ты торгуешь на случайности. Рынок может два раза подряд дать тебе профит просто потому что повезло — без какой-либо связи с твоей стратегией.
30 сделок — это не магия. Это минимум при котором Win Rate и PnL начинают отражать реальный edge стратегии, а не удачу. До 30 сделок любое масштабирование — это азартная игра.
👤 Ты
Посчитай по данным за последние 3 недели: сколько закрытых сделок, какой Win Rate, какой Calmar Ratio. Посчитай Calmar как: (суммарный PnL в % годовых) / (максимальная просадка в %). Дай вердикт: готов ли бот к масштабированию по критериям: сделок >= 30, Calmar >= 2.0, WR >= 54%.
📈 Анализ готовности к масштабированию
Закрытых сделок:
47 (>= 30 ✓)
Win Rate:
57.4% (>= 54% ✓)
Суммарный PnL:
+14.3% за 21 день
Годовая экстраполяция:
~249%
Макс. Drawdown:
22.1%
────────────────────────────────
Calmar Ratio:
249 / 22.1 = 11.3 (>= 2.0 ✓)
Итог:
✅ ГОТОВ К МАСШТАБИРОВАНИЮ
Как увеличивать ступеньками
→
Шаг 1 — +25% к размеру позиции. Был 5% от депо → стало 6.25%. Не добавляем деньги — просто меняем один параметр в конфиге. Наблюдаем 2 недели.
→
Шаг 2 — если результат не хуже, ещё +25%. 6.25% → ~7.8%. Снова 2 недели. Если просадка вышла за порог — откатываемся к предыдущему шагу.
→
Шаг 3 — добавляем депозит. Только после того как размер позиции стабилен на новом уровне. Добавляем не более 50% к текущему депо за раз.
👤 Ты
В config.yaml параметр position_size_pct сейчас 5.0. Измени его на 6.25. Больше ничего не трогай. После изменения выведи текущее значение чтобы я убедился что всё применилось.
⚙️ Применено
# config.yaml
position_size_pct:
6.25 # было 5.0
✓ Изменение применено
Наблюдать 14 дней перед следующим шагом
🧠 Психология масштабирования
Самая опасная мысль: "бот работает хорошо — хочу быстрее". Масштабирование не ускоряет рост — оно увеличивает как прибыль, так и убытки. При просадке 22% на $500 ты теряешь $110. При той же просадке на $5000 — $1100. Психологически это совсем другое давление. Ступеньки нужны не только для математики — они нужны для тебя.
Поздравляю — курс пройден
Ты прошёл путь от нуля до работающего бота с системой защиты, протестированной стратегией и понятием как масштабироваться без риска всё потерять. Это не теория — это рабочий инструмент.
Перейти в личный кабинет →