📖 Термины этого урока — простыми словами
Риск-менеджмент — система правил которая ограничивает потери. Не "как заработать", а "как не потерять слишком много". Основа любой рабочей торговли.
Размер позиции — сколько денег бот вкладывает в одну сделку. Например: 2% от депозита = если депозит $1000, одна сделка = $20. Маленький размер = маленький риск.
Дневной лимит потерь — максимум сколько бот может потерять за один день. Достиг лимита → остановился до следующего дня. Защита от серии неудачных сделок.
Просадка (Drawdown) — максимальное падение счёта от пика до дна. Если счёт вырос до $1200 а потом упал до $1000 — просадка $200 (16.7%). Чем меньше просадка — тем лучше.
Risk/Reward (RR) — соотношение риска и прибыли. RR 1:2 = рискую $10 чтобы заработать $20. Хороший бот имеет RR выше 1:1.
Rate Limit — лимит биржи на количество запросов в секунду. Binance разрешает ~20 запросов в секунду. Превысил — биржа заблокирует на несколько минут. Бот должен уважать этот лимит.
Endpoint — конкретный адрес на сервере биржи к которому обращается бот. Например: /api/v3/ticker/price — эндпоинт для получения текущей цены. Каждая операция (цена, баланс, открыть ордер) — отдельный эндпоинт.
❌ До этого урока
- Слышал про стоп-лоссы, но думаешь "поставлю на глаз"
- Веришь что "стопы — для трусов, я буду держать до отката"
- Не знаешь как рассчитать размер позиции
✅ После этого урока
- Понимаешь что SL — это страховка твоего счёта, а не слабость
- Знаешь 3 способа расчёта стопа: фиксированный %, ATR, уровень поддержки
- Ставишь размер позиции от риска, а не от желания
Бот без защиты — это риск потерять всё
Даже хорошая стратегия иногда ошибается. Рынок может резко пойти против тебя — и если у бота нет тормозов, он будет держать убыточную позицию бесконечно. Защита вшивается один раз — и работает всегда автоматически.
🛑
Стоп-лосс
Закрывает сделку при убытке X%. Не даёт одной сделке уничтожить депозит.
🎯
Тейк-профит
Закрывает сделку при прибыли X%. Фиксирует результат — рынок не заберёт назад.
📅
Дневной лимит
Если за день убыток больше $N — бот останавливается. Плохой день не превращается в катастрофу.
📊
Размер позиции
Никогда не больше X% от депозита на одну сделку. Диверсификация риска.
Говорим Claude Code добавить защиту
👤 Ты
Добавь в executor.py систему защиты:
1. При открытии позиции всегда выставлять стоп-лосс -2% и тейк-профит +4% от цены входа. Ордера выставляются на бирже сразу после открытия позиции.
2. Добавить счётчик дневного PnL. Если за день суммарный убыток превысил -$30 — не открывать новые сделки до следующего дня.
3. Размер позиции — не более 2% от баланса на одну сделку.
Добавь логирование каждого защитного события в файл logs/risk.log.
⚠️ Реальный случай из практики
Без дневного лимита потерь бот может за один плохой день потерять месячную прибыль. Это случалось — именно поэтому лимит обязателен. Лучше пропустить день торговли, чем слить депозит.
✅ Итог урока
Бот теперь защищён. В следующем уроке тестируем всё на истории — проверяем работает ли стратегия до того как запустить на реальные деньги.